【岗位职责】： 1、协助完成以模型开发为主的量化策略优化； 2、使用深度学习、强化学习协助团队完成大规模金融数据的预处理、模型训练、调试与部署，完成神经网络因子挖掘、组合、选股、择时等任务。 【任职要求】： 1、金融市场机器学习相关学术研究或实操经验，熟练掌握Python，熟悉PyTorch/TensorFlow等深度学习框架，对时序神经网络（GRU、Transformer等）有深入了解； 2、了解强化学习基础理论，有强化学习项目经验(如DQN、PPO、SAC等算法实现)，或者有金融领域相关模型训练的经验优先 ； 3、国内外知名高校，数学、统计、计算机、人工智能等相关专业，硕士及以上学历。数理基础扎实，具有优秀的逻辑思维、辩证分析能力及自我学习能力； 4、积极主动，细致踏实，吃苦耐劳，抗压能力强，具有高度责任感并在工作中敢于担当，对量化研究工作赋予高度兴趣和热情。