职位描述
【岗位职责、
1、金融数据处理与分析:负责股票、期货等市场高频/低频数据的清洗、整理与特征提取,构建高质量金融因子库;对宏观经济、行业等多维度数据进行统计分析,挖掘有效市场规律与交易信号;监控因子表现,定期进行因子衰减测试与迭代优化。
2、量化模型开发与研究:基于统计学习、机器学习(如线性回归、随机森林、神经网络等)或传统量化方法开发Alpha因子;参与多因子模型构建,包括因子合成、组合优化等;通过回测与实盘验证因子有效性,配合团队完成策略落地。
【任职要求】
1、硕士研究生及以上学历在读,数学、统计、计算机、金融工程等理工科背景或具有券商/私募/公募量化实习经历者优先;
2、具备较强的编程能力,精通Python(必备),熟悉Pandas/Numpy/Scipy等科学计算库,掌握Scikit-learn/TensorFlow/PyTorch等建模工具,能熟练使用C++,熟悉Linux开发环境者优先;
3、熟悉常见量化因子(动量、波动率、价量等)的构造逻辑与计算方法,能掌握时间序列分析、截面回归、蒙特卡洛模拟等统计/计量方法;
4、能从海量数据中发现潜在规律,对因子IC、换手率、夏普比率等指标有深刻理解,并且具备处理脏数据、异常值的经验(如股票停复牌、涨跌停限制等);
5、对金融市场具有热情,能快速学习新领域知识,抗压能力强;
6、实习期不低于3个月,每周不低于4天(如遇特殊情况可请假),能尽快到岗者优先。